项目简介

本项目是结合Python和MATLAB构建的基金资产分配策略分析系统。基于五一数学建模比赛选题重新编译与建模，旨在通过系统风险分析找到最优投资组合策略。项目以MATLAB进行数据处理和建模，优化部分引入Python的Scipy模块。

项目的主要特性和功能

1. 利用Python的Tushare库下载股票数据并预处理。
2. 计算股票收益率的协方差矩阵，作为投资组合分析基础。
3. 进行Monte Carlo模拟，评估投资组合年化收益率、波动率和夏普比率。
4. 绘制散点图展示不同投资组合特性，找出最小波动率、最大夏普比率和效用最大的投资组合权重。
5. 借助Python的Scipy库优化函数，寻找最小方差、最大夏普比率和最大效用的投资组合权重。
6. 绘制有效边界，对比随机组合和最优组合在预期收益 - 波动率图上的位置，通过插值方法定义有效边界的连续可微函数及其一阶导数。

安装使用步骤

1. 环境准备：确保已安装Python和MATLAB。
2. 下载和解压：下载项目源码文件，解压到指定文件夹（建议路径为D:\matlabwork100fen）。
3. 运行MATLAB脚本：在MATLAB中打开路径为D:\matlabwork100fen的文件夹，按顺序运行Q0.m至Q4.m文件。
4. 运行Python脚本：运行matlabyouhua.py文件，注意路径中的\需改为\\，否则会导致报错。此脚本包含数据读取、处理、模拟、优化和可视化等功能。
5. 分析结果：根据脚本运行结果，分析不同投资组合的风险和收益情况，找到最优投资组合权重。
6. 绘制有效边界：使用MATLAB绘制有效边界，了解不同目标收益率下的最小波动率。

注意事项： - 运行过程中可能遇到问题（如Tushare积分限制或路径问题），请根据提供的注意事项解决。 - 本项目主要用于投资决策分析和理解投资组合的风险与收益情况，投资者使用时需谨慎决策。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】