【源码】基于 Python 的交易策略回测框架

项目简介

本项目是一个基于 Python 的交易策略回测框架，能够依据开发人员编写的交易策略函数自动开展交易模拟，记录交易明细、追踪动态价值并完成简单评估。相比在线回测平台，该框架实现了高度自动化，简化了策略测试流程，支持使用自有数据和计算资源，让用户对测试过程有更强的控制力，并且轻量高效，可按需增添功能。

项目的主要特性和功能

特性

• 高度自动化，简化策略测试流程。
• 可使用自有数据和计算资源，增强对测试过程的控制。
• 轻量高效，可按需增添功能。

功能

• 参数配置：可对价格矩阵、回测日期、考虑的资产列表、手续费比例等多种参数进行配置。
• 交易操作：支持买入、卖出、调整仓位等多种交易操作。
• 策略定义：用户可重载 strategy() 函数来定义交易策略。
• 回测执行：调用 run() 函数启动回测。
• 结果记录：记录交易日志、动态历史仓位、动态历史价值等信息。
• 结果分析：计算最大回撤、年化收益率、夏普比率等指标，支持分资产、分年度计算胜率。
• 可视化：提供 summary()、plot_rolling_sr() 等方法进行结果可视化。
• 数据导出：可将交易日志等信息输出到 Excel 文档。

安装使用步骤

安装

确保已安装 Python（版本 >= 3.6）和 Pandas（版本 >= 0.24.0）。

使用

1. 创建实例：使用 your_instance = BackTestFramework(**kwargs) 创建回测框架实例，可按需配置相关参数。
2. 定义策略：重载 strategy() 函数，示例：mybacktest.strategy = strategy.__get__(mybacktest, BackTestFramework)。
3. 启动回测：调用 run() 方法启动回测，如 your_instance.run()。
4. 查看结果：回测结束后，可访问 log、position、value 等属性查看结果，也可调用 summary()、log_to_excel() 等方法进行结果分析和导出。

下载地址

点击下载 【提取码: 4003】【解压密码: www.makuang.net】